Modern Bayes-i ökonometriai elemzések. Simasági priorok alkalmazása az üzleti ciklusok szinkronizációjának mérésére és az infláció előrejelzésére

Abstract

Az értekezés I. fejezetében a modern Bayes-i ökonometria alapvető elemzési eszközeit ismertettem, köztük a szimulációs eljárásokat, melyek az utóbbi évtizedben forradalmian megújították a Bayes-i elemzéseket. Ezek a szimulációs eszközök a magyar ökonometriai-statisztikai irodalomban kevéssé ismertek, ezért ez a fejezet – miközben a tézis többi fejezetében alkalmazott módszereket is felöleli – egyben hiánypótló ismeretterjesztést is célul tűzött ki. A fejezet felépítése alkalmas arra, hogy egy féléves bevezető Bayes-i ökonometria kurzus ismeretanyagául szolgáljon. Az értekezés II. fejezetében a hagyományos, egész értékű rendre értelmezett késleltetés operátor időben változó tört késleltetésekre való kiterjesztésével rendkívül rugalmas idősorelemzési eszközt mutattam be, melynek felhasználásával az idősorelemzésekben az időben változó késleltetési struktúrát is modellezni lehet. A tört késleltetés felhasználásával olyan modellkeretet vázoltam, amelyben az időben változó paraméterek külön-külön mérik a változók együttmozgását illetve fáziskésését. A modell együtthatóit simasági priorok felhasználásával, Bayes-i technikával becsültem meg. A modell alkalmazásaként az üzleti ciklusok közti szinkronizációt vizsgáltam, egyrészt mesterségesen generált adatokon, másrészt 24+1 ország valós GDP adatain. A vizsgálatba bevont országok a következők voltak: Kelet-Közép Európai országok: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia; Gazdasági és Monetáris Unió országai: Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország; és végül a vegyes Kontrollcsoport, amelyben szerepelnek nem-GMU tag EU államok, mint Dánia, Svédország és Egyesült Királyság; további európai államok, mint Norvégia és Svájc; illetve USA és Japán, melyek a világ másik két gazdasági övezetét reprezentálják, továbbá +1, "referencia országként" a Gazdasági és Monetáris Unió országainak aggregátuma. (...)