A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes

Abstract

Az értekezés a tőzsdei kereskedési volumen, illetve annak százalékos alakban megadott formája, a forgalom napon belüli előrejelzéséről szól. Ez a terület még fejlődőben van, és meglehetősen friss. Az értéktőzsdei volumen előrejelzésével kevés kutatás foglalkozott eddig, a nyilvánosan elérhetők közül legalábbis mindenképpen. Az első ilyen kutatást bemutató cikk 2007-ben jelent meg, de az még napi sűrűségű adatok felhasználásával készült, ami a volumen jellegzetes napon belüli stilizált tényei miatt csak közvetett előzménynek tekinthető. A volumen napon belüli előrejelzéséről 2008-ban jelent meg az első cikk, a következő pedig 2011-ben. Az értekezés célja egyrészt áttekinteni a tőzsdei forgalom előrejelzésében eddig elért tudományos eredményeket az ezekhez vezető elméleti és módszertani előzményekkel együtt, másrészt pedig a legpontosabb előrejelzések saját adatokon való reprodukálását követően olyan modelleket keresni, amelyek azoknál jobb eredményre vezetnek.