Banki működési kockázat és intézményméret = Operational risk of banks and firm size

Kivonat, rövid leírás

Dolgozatomban a bankokat érintő működési kockázatokat és kockázatkezelési módszereket vizsgáltam. A működési kockázat alatt az emberek, rendszerek, folyamatok nem megfelelő, esetleg hibás működéséből, vagy külső eseményekből fakadó veszteségek kockázatát értjük. Egyrészt megállapítottam, hogy a szimulációval vizsgált, stilizált modellkeretben a működési kockázati veszteségek gyakorisági eloszlása a Poisson-eloszlással jól közelíthető; míg a súlyossági eloszlásra a lognormális eloszlás nem mutat megfelelő illeszkedést, de a vastag eloszlásszéllel rendelkező Pareto-eloszlás jó illeszkedéssel rendelkezik. Másrészt empirikus elemzésem alátámasztja azt, hogy hasonlóan a szakirodalom eredményeihez a hazai bankrendszerben is szignifikáns a bruttó jövedelemalapú intézményméret és az adott időszakban elszenvedett működési kockázati összveszteség közötti kapcsolat, de leginkább az intézményméret gyakorisági paraméterrel való összefüggése tekinthető erősnek, a veszteségmérettel kevésbé. A következtetéseinket korlátozza a vizsgálható intézményminta kis mérete. Harmadikként pedig azt állapítottam meg, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai bankok között a nagyobb intézmények hajlamosabbak fejlettebb működési kockázatkezelési módszereket alkalmazni, miközben a nyereségességgel nincsen szignifikáns kapcsolat. A dolgozat eredményeit és azok kapcsolatát összegezve a legfontosabb eredményünk az, hogy az intézményméret fontos befolyással bír a működési kockázati kitettségre, a módszerválasztásra. Mindez a működési kockázathoz kapcsolódó rendszerkockázati szempontból kedvező tendencia, mivel fontos, hogy a potenciálisan nagyobb rendszerkockázati hatással bíró intézmények tudatosabb kockázatkezelést alkalmazzanak. ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― In my thesis, I analysed the operational risks and risk management methods related to the activity of banks. By operational risk we mean the risk of loss resulting from inadequate or failed operation of people, systems, and processes or from external events. Firstly in a stylised model framework analysed by simulation methods I concluded that the frequency distribution of operational risk losses can be properly approximated by the Poisson distribution; while in the case of loss severity distribution, lognormal distribution did not show appropriate fit, while the more fat tailed Pareto distribution provided appropriate goodness of fit. Secondly my empirical analysis supports the following similarly to the literature, the correlation between gross income-based institution size and the total operational risk losses incurred in a given period is significant in the Hungarian banking sector as well, the relationship between the institution size and the frequency parameter can be regarded as strong, and that with the loss size as less strong. The small sample of institutions limits the possibility to draw solid conclusions from the presented analysis. Thirdly I concluded that amongst both the international and the domestic banks, the larger institutions are more inclined to use more advanced operational risk management methods, while there is no significant relationship with profitability. Summarising the results of the thesis and the connections thereof, our most important result is that institution size has an important effect on operational risk exposure and method selection. This is a favourable tendency from an operational-risk-related system risk point of view, since it is important that institutions with potentially higher systemic risk influence apply more conscious risk management.