A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes

Szűcs, Balázs Árpád (2016) A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016031

[img]
Preview
PDF :
1411Kb
[img]
Preview
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
486Kb
[img]
Preview
PDF : (draft in English)
479Kb

Abstract

Az értekezés a tőzsdei kereskedési volumen, illetve annak százalékos alakban megadott formája, a forgalom napon belüli előrejelzéséről szól. Ez a terület még fejlődőben van, és meglehetősen friss. Az értéktőzsdei volumen előrejelzésével kevés kutatás foglalkozott eddig, a nyilvánosan elérhetők közül legalábbis mindenképpen. Az első ilyen kutatást bemutató cikk 2007-ben jelent meg, de az még napi sűrűségű adatok felhasználásával készült, ami a volumen jellegzetes napon belüli stilizált tényei miatt csak közvetett előzménynek tekinthető. A volumen napon belüli előrejelzéséről 2008-ban jelent meg az első cikk, a következő pedig 2011-ben. Az értekezés célja egyrészt áttekinteni a tőzsdei forgalom előrejelzésében eddig elért tudományos eredményeket az ezekhez vezető elméleti és módszertani előzményekkel együtt, másrészt pedig a legpontosabb előrejelzések saját adatokon való reprodukálását követően olyan modelleket keresni, amelyek azoknál jobb eredményre vezetnek.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Makara Tamás
Subjects:Finance
Economics
ID Code:918
Date:27 June 2016
DOI:10.14267/phd.2016031
Deposited On:14 Jun 2016 12:51
Last Modified:06 Jul 2016 13:06

Repository Staff Only: item control page