A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes

Szűcs, Balázs Árpád (2016) A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016031

[img]
Előnézet
PDF :
1411Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
486Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
479Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értekezés a tőzsdei kereskedési volumen, illetve annak százalékos alakban megadott formája, a forgalom napon belüli előrejelzéséről szól. Ez a terület még fejlődőben van, és meglehetősen friss. Az értéktőzsdei volumen előrejelzésével kevés kutatás foglalkozott eddig, a nyilvánosan elérhetők közül legalábbis mindenképpen. Az első ilyen kutatást bemutató cikk 2007-ben jelent meg, de az még napi sűrűségű adatok felhasználásával készült, ami a volumen jellegzetes napon belüli stilizált tényei miatt csak közvetett előzménynek tekinthető. A volumen napon belüli előrejelzéséről 2008-ban jelent meg az első cikk, a következő pedig 2011-ben. Az értekezés célja egyrészt áttekinteni a tőzsdei forgalom előrejelzésében eddig elért tudományos eredményeket az ezekhez vezető elméleti és módszertani előzményekkel együtt, másrészt pedig a legpontosabb előrejelzések saját adatokon való reprodukálását követően olyan modelleket keresni, amelyek azoknál jobb eredményre vezetnek.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Makara Tamás
Témakör:Pénzügy
Közgazdasági elméletek
Azonosító kód:918
A védés dátuma:27 Június 2016
DOI:10.14267/phd.2016031
Elhelyezés dátuma:14 Jún 2016 12:51
Utolsó változtatás:06 Júl 2016 13:06

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap