A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon = The methodological opportunities of quantifying the retail mortgage loan’s LGD in Hungary

Tajti, Zsuzsanna (2012) A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon = The methodological opportunities of quantifying the retail mortgage loan’s LGD in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Preview
PDF : (disszertáció)
2658Kb
[img]
Preview
PDF : (dissertation in English)
2598Kb
[img]
Preview
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
376Kb
[img]
Preview
PDF : (draft in English)
348Kb

Abstract

A CRD (Capital Requirements Directive) a bázeli ajánlásokra épülve teljesen új alapokra helyezte a teljes banki kockázatkezelést. Nem túlzás azt állítani, hogy a hitelintézetek tevékenységének valamennyi kockázati szempontból releváns területén számottevő változásokat generált, mind a hitel-, mind a működési, mind pedig a piaci kockázat vonatkozásában. A CRD bevezetésével a hitelintézetek számára lehetővé vált, hogy amennyiben a hitelkockázat vonatkozásában a belső minősítésen alapuló (IRB: Internal Rating Based) módszert alkalmazzák, akkor a tőkekövetelmény meghatározásához bizonyos hitelkockázati paraméterekre vonatkozóan saját számításaikat használhatják, ha megfelelnek a Bázel II követelményrendszerének, szabályozási elírásainak. Jelen értekezés keretében a várható veszteség számítását tekintve az egyik leginkább meghatározó komponens, a nemteljesítés esetén várható veszteségráta (LGD) kalkulációjának bizonyos aspektusait mutatom be. _________ The CRD (Capital Requirements Directive) founded on the Basel recommendations put the whole risk assessment of the banks on new bases. It is no exaggeration to state that it generated considerable changes on all risk-relevant areas of the activity of the credit institutions, concerning both the credit risk, the operational risk and the market risk. However, this thesis focus only on a fairly narrow scope not disputing that the particularly complex system of the Basel rules does not enable the dissociation of the areas so categorically. I descend to the particulars only for the proper credit risk which can be defined as the so-called default risk, and I follow this interpretation in the framework of the whole thesis.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin
Uncontrolled Keywords:banki kockázatkezelés, CRD, hitelkockázat, várható veszteségráta, LGD, Loss Given Default, risk assessment, credit risk
Subjects:Finance
ID Code:637
Date:6 November 2012
Deposited On:08 Oct 2012 11:01
Last Modified:28 Sep 2013 14:42

Repository Staff Only: item control page